[股市360]券商ETF:更新招募说明书(2017年第2号)

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  ----本文导读:----
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券
         投资基金招募说明书(更新)



                      2017 年第 2 号




          基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
          基金托管人:中国建设银行股份有限公司




                            1
                                  【重要提示】
    本基金经中国证券监督管理委员会2016年5月27日证监许可【2016】1152号文注册,
进行募集。
    基金管理人保证《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价
值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系
统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是跟踪中证全指证券公司指数的交易型
开放式指数基金,投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏
离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数
变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的
风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风
险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构
服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中
证全指证券公司指数”,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征,因此,本基金的业绩表现与中证全指证券公司指数的表现密切相关。同时,本基金为
股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高
风险/高收益的开放式基金。
    在目前结算规则下,投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额
交收成功之前不得卖出和赎回;即T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的
基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者
办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖
出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。
    在目前的业务规则下,投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。
其中,上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使
用中证全指证券公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的
申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证全指证券公司指数
成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账
户。
    投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息
披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资
者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
    本招募说明书所载内容截止日为2017年8月30日,有关财务数据和净值表现截止日为
2017年6月30日,财务数据未经审计。
                                                                    目      录

一、    绪言................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 12
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 16
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 26
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 27
八、基金份额的上市交易............................................................................................................. 28
九、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 30
十、基金的投资 ............................................................................................................................ 42
十一、基金的业绩 ........................................................................................................................ 55
十二、基金的财产 ........................................................................................................................ 56
十三、基金资产估值 .................................................................................................................... 57
十四、基金的收益分配................................................................................................................. 61
十五、基金的费用与税收............................................................................................................. 62
十六、基金的会计与审计............................................................................................................. 64
十七、基金的信息披露................................................................................................................. 65
十八、风险揭示 ............................................................................................................................ 70
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 74
二十、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 76
二十一、基金托管协议的内容摘要............................................................................................. 89
二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................................. 97
二十三、其他应披露事项............................................................................................................. 98
二十四、招募说明书的存放及查阅方式..................................................................................... 99
二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 100
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书


                                       一、 绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、其他有关规定及《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
    本招募说明书阐述了华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募
说明书作出任何解释或者说明。
    本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事
人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                             1
                                       二、释义

   在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
   1、基金或本基金:指华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
   2、基金管理人:指华宝兴业基金管理有限公司
   3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
   4、基金合同:指《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
   5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝兴业中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
   6、招募说明书或本招募说明书:指《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及其定期的更新
   7、基金份额发售公告:指《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
   8、上市交易公告书:指《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》
   9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
   10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
   11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
   12、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
   13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
   14、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型
开放式指数基金”
   15、ETF 联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资
目标类似,采用开放式运作方式的基金
   16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
   17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
   18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
   19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
   20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并


                                         2
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
    22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
    23、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
    24、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放
式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者
    25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
    26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、交易等业务
    27、销售机构:指直销机构及代销机构
    28、直销机构:指华宝兴业基金管理有限公司
    29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务
资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构
    30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
    31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
    32、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
    33、登记业务:指基金份额的登记、存管、结算及相关业务
    34、登记机构:指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登
记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(简称"中国结算")
    35、上海证券账户:指上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或上海证
券交易所基金账户
    36、基金合同生效日:指 2016 年 8 月 30 日
    37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三
个月
    39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


                                         3
    41、T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
    42、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    43、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责
任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算
有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定
    46、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
    47、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
    48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
    49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
    50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
    51、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    52、标的指数:指中证全指证券公司指数
    53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
    54、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
    55、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
    56、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
    57、元:指人民币元
    58、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
    59、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
之日
    60、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值


                                         4
之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,
如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份
额净值来计算相应基金份额净值增长率)
    61、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或
拆分、合并日为初始日重新计算)
    62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
    63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
    66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
    67、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




                                        5
                                  三、基金管理人

    (一) 基金管理人概况
    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
    法定代表人:孔祥清
    总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
    成立日期:2003 年 3 月 7 日
    注册资本:1.5 亿元
    电话:021-38505888
    传真:021-38505777
    联系人:章希
    股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有 49%的股份。
    (二) 主要人员情况
    1、 董事会成员
    孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,
宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司
副总经理、法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝
都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。
    HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金
融分析师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任
公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
    Lionel PAQUIN 先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有
限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
    Alexandre Werno 先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险
管理工作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入
华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
    胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子
中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席
合伙人。
    尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究
所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望


                                         6
集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。
现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
    陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务
所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾
问。
    2、 监事会成员
    Anne MARION-BOUCHACOURT 女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机
构业务副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。
现任法兴集团中国区负责人,集团管理委员会委员。
    欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢
集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资
有限公司总经理助理。
    贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任华宝
兴业基金管理有限公司营运副总监。
    3、 总经理及其他高级管理人员
    孔祥清先生,董事长,简历同上。
    HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
    Alexandre Werno 先生,常务副总经理,简历同上。
    向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理
有限公司市场部任职。2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司
清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
    刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单
位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
    4、 本基金拟任基金经理
    丰晨成先生。2009 年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分
析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015 年 11 月任华宝兴业上证 180 价值交易型开放式
指数证券投资基金、华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2016 年 8 月兼任华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
    5、 权益投资决策委员会成员
    刘自强先生,投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高
端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华
宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金
经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型


                                        7
证券投资基金、华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品
质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
    曾豪先生,研究部总经理。
    蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理、
华宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。。
    (三) 基金管理人职责
   基金管理人应严格依法履行下列职责:
    1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
    2、 办理本基金备案手续;
    3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、 编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单;
    8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、 按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
    12、 中国证监会规定的其他职责。

    (四) 基金管理人承诺

    1、 基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、
         《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措

         施,防止违法违规行为的发生。

    2、 基金管理人不从事下列行为:

       (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

       (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

       (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

       (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
       (5)侵占、挪用基金财产;
       (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

                                           8
关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
   3、 基金经理承诺
        (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
 最大利益;
        (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当
 利益;
        (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
 资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
 动;
        (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
   (五) 基金管理人内部控制制度
        1、风险管理体系
        本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
 险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)等。
        针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
        (1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,
 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
        (2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
        (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将
 风险归类。
        (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。
 定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程
 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
        (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定
 标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而
 对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了
 严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。
        (6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,
 在必要时结合新的需求加以改变。
        (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级
 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
        2、内部控制制度


                                          9
    (1)内部风险控制原则
    健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,
维护内部控制制度的有效执行。
    独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门
和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其
他资产分离运作,独立进行。
    相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的
相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
    防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严
格的批准程序和监督防范措施。
    成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运
作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在
此基础上遵循国际和行业的惯例制订。
    全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每
一位员工,不留有制度上的空白或漏洞。
    审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、
防范和化解风险为出发点。
    适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进
行相应的修改或完善。
    (2)内部风险控制的要求和内容
    内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、
建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应
机制。
    内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
    (3)督察长制度
    公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。
    督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相
关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。


                                       10
督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,
提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改
或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
    (4)监察稽核及风险管理制度
    监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定
的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
    监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、
评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内
控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责
包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
    3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
    (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
    (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。




                                     11
                                    四、基金托管人


    一、基金托管人情况

    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田 青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

         资产负债稳步增长。2016 年末,本集团资产总额 20.96 万亿元,较上年增加 2.61

万亿元,增幅 14.25%,其中客户贷款总额 11.76 万亿元,较上年增加 1.27 万亿元,增幅 12.13%。

负债总额 19.37 万亿元,较上年增加 2.47 万亿元,增幅 14.61%,其中客户存款总额 15.40

万亿元,较上年增加 1.73 万亿元,增幅 12.69%。

         核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,本集团实现

净利润 2,323.89 亿元,较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元,在营业收

入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%,加权平均净资产收益率

15.44%,净利息收益率 2.20%,成本收入比为 27.49%,资本充足率 14.94%,均居同业领先

水平。

          2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲


                                          12
货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太

区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》

“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团

在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;

在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、

监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。

自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成

为常规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况

    赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总

行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并

担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管

业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国



                                        13
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务

体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末,中国建设

银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得

了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》

“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并

在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

益。

    (二)内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的

内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    (三)内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业

务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存

放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施

音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

故的发生,技术系统完整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    (一)监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自



                                        14
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基

金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运

作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基

金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进

行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,

督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的

合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释

或举证,并及时报告中国证监会。




                                       15
                            五、相关服务机构


(一)基金份额发售机构

1、网下现金发售和网下股票发售直销机构

名称:华宝兴业基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302

直销柜台传真:021-50499663、50988055

联系人:章希

网址:www.fsfund.com

2、网下现金发售和网下股票发售代理机构

(1)安信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

法定代表人:牛冠兴

联系人:杨天枝

联系电话:0755-82558323

传真:0755-82558355

客户电话:4008-001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(2)长城证券股份有限公司

办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人:丁益

联系人:金夏

联系电话:0755-83516289

客户电话:400-6666-888

公司网址:www.cgws.com/cczq/


                                    16
(3)长江证券股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇、黄美慧

联系电话:021-68751860;027-65799827

客户电话:95579 或 4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(4)德邦证券股份有限公司

办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人:姚文平

联系人:刘熠

联系电话:68761616-8076

传真:862168767981

客户电话:400-8888-128

公司网址:www.tebon.com.cn

(5)东北证券股份有限公司

办公地址:长春市生态大街 6666 号

法定代表人:李福春

联系人:付静雅

联系电话:0431-82006251

传真:0431-85096795

客户电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

(6)东方证券股份有限公司

办公地址:上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21-29 层

法定代表人:潘鑫军

联系人:黄静



                                      17
联系电话:63325888-3137

传真:021-63326729

客户电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

(7)东海证券股份有限公司

办公地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人:朱科敏

联系人:王一彦

联系电话:20333910

传真:021-50498871

客户电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(8)东吴证券股份有限公司

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

联系人:陆晓

联系电话:0512-62938521

传真:0512-65588021

客户电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

(9)方正证券股份有限公司

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:何其聪

联系人:齐冬妮

联系电话:010-59355807

客户电话:95571

公司网址:www.foundersc.com



                                    18
(10)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

法定代表人:薛峰

联系人:李晓皙、姚巍、李芳芳

联系电话:021-22169111、021-22169502

传真:021-22169134

客户电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(11)广发证券股份有限公司

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

联系电话:020-87555888-8333

客户电话:95575 或致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(12)国泰君安证券股份有限公司

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镇

联系电话:38032284

传真:021-38670666

客户电话:95521、4008888666

公司网址:www.gtja.com

(13)国信证券股份有限公司

办公地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人:何如

联系人:李颖



                                     19
     联系电话:(0755)82130833--701266、 (0755)82133066

     传真:0755-82133952

     客户电话:95536

     公司网址:www.guosen.com.cn

     (14)海通证券股份有限公司

     办公地址:上海广东路 689 号

     法定代表人:周杰

     联系人:李楠、涂洋

     联系电话:23219061、23219290

     客户电话:95553

     公司网址:www.htsec.com

     (15)申万宏源西部证券有限公司

     办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



     法定代表人:李季

     联系人:黄莹

     联系电话:021-33388211

     传真:0991-2301927

     客户电话:400-800-0562

     公司网址:www.swhysc.com

     (16)华宝证券有限责任公司

     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

     法定代表人:陈林

     联系人:胡星煜

     联系电话:20515583

     传真:021-20515593

     客户电话:400-820-9898,021-38929908



                                        20
公司网址:www.cnhbstock.com

(17)华泰证券股份有限公司

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

客户电话:95597

公司网址: www.htsc.com.cn

(18)中国民族证券有限责任公司

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人:何亚刚

联系人:齐冬妮

联系电话:010-59355807

客户电话:4008895618

公司网址:www.e5618.com

(19)平安证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:曹实凡

联系人:周一涵

联系电话:021-38637436

传真:0755-82435367

客户电话:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

(20)申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

法定代表人:李梅

联系人:黄莹



                                    21
联系电话:021-33388211

传真:021-33388224

客户电话:95523、4008895523

公司网址: www.swhysc.com

(21)信达证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

联系电话:010-63081493

客户电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(22)兴业证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

法定代表人:兰荣

联系人:乔琳雪、吴嘉虹

联系电话:021-38565547、021-38565570

客户电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(23)中国银河证券股份有限公司

办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政; 邓颜

联系电话:010-83574507;010-66568292

传真:010-66568990

客户电话:95551、400-8888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(24)招商证券股份有限公司



                                    22
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

联系电话:86-755-82960167

客户电话:4008895565 或 95565

公司网址:www.newone.com.cn

(25)中泰证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

联系电话:021-20315290

客户电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(26)中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

联系电话:010-85156398

客户电话:400-8888-108、95587

公司网址:www.csc108.com

(27)中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

联系电话:010-60833889

传真:010-6083 6029

客户电话:95548



                                      23
   公司网址:www.cs.ecitic.com

   (28)中信证券(山东)有限责任公司

   办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

   联系人:赵艳青

   联系电话:0532-85023924

   传真:0532-85022605

   客户电话:95548

   公司网址:www.citicssd.com




   3、网上现金发售代理机构

   投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理

网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。

   本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交

易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

   基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。

   (二)登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司

   住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

   法定代表人:周明

   联系人:朱立元

   联系电话:010-58598839

   传真:010-58598907

   (三)出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼



                                        24
负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

经办律师:黎明、陆奇

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

联系人:曹阳

经办注册会计师:薛竞、曹阳




                                    25
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                                     六、基金的募集

    本基金经中国证监会证监许可【2016】1152号准予注册,由基金管理人依照《基金法》、
《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期从2016年8月1日起,至
2016年8月22日止,共募集642,017,683.00份基金份额,有效认购户数为7025户。




                                             26
                               七、基金合同的生效


    本基金基金合同于 2016 年 8 月 30 日生效。

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日
出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规另有规定时,从其规定。




                                         27
                            八、基金份额的上市交易

    (一)基金上市
    根据有关规定,本基金基金合同生效后,具备上市条件的,于2016年9月14日起在上海
证券交易所上市交易。(二级市场交易代码:512000)
    1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;
    2、基金份额持有人不少于1000人;
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交
易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
    (二)基金份额的上市交易
    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证
券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
    (三)终止上市交易
    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
    1、不再具备本部分第(一)款规定的上市条件;
    2、基金合同终止;
    3、基金份额持有人大会决定终止上市;
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金终止上市公告。
    若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金,而无需召
开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本
基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指
数。
    (四)基金份额参考净值的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),
并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。


                                         28
    1、基金份额参考净值计算公式为:
    基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补
现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券
的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交
价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
    (五)相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须
召开基金份额持有人大会。
    (六)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
    (七)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在包
括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。




                                       29
                      九、基金份额的申购与赎回

    (一)申购和赎回场所
    对于申购赎回的投资者,应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所
或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、
赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况变更申购赎回代理券商,予以
公告。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时,均应在公告之前报请上海证券交
易所认可。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
    本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办
理申购、赎回。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间
    (三)申购和赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
    4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (四)申购和赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式


                                         30
    投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
    投资者交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资者在提交赎回
申请时有足够的赎回对价,则赎回申请成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者在提
交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够
的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
    2、申购和赎回申请的确认
    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价,则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请不成立。投资
者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。
    投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的
基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获
得的股票当日可卖出。
    申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎
回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算
有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相
关协议的有关规定,对于本基金的申购业务采用净额结算、代收代付和逐笔全额结算相结合
的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额及对应
的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对
应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。对于本基金的赎回业务采
用净额结算和代收代付相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净
额结算,深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付。本基金上述申购赎回业务
涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
    投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收
与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收与
申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,
并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔
申购当日未卖出基金份额交收失败。基金管理人不迟于T+3日办理申购的深圳证券交易所上


                                       31
市的成份股现金替代退补款的交收。
    投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收
与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替
代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代
理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深圳证券交易所上
市的成份股现金替代的交付。
    如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证
券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处
理。
    登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程序进行调整,并
最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。
    投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金
差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基
金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人
或基金资产的损失。
    (五)申购和赎回的数额限制
    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
    基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规定详见更新的招
募说明书或相关公告。
    本基金最小申购赎回单位为30万份,基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的
情况下,调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定指定媒介公告。
    (六)申购、赎回的对价、费用
    1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
    3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公
告。
    4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取


                                       32
佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
    基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和
公告时间进行调整并提前公告。
    (七)申购赎回清单的内容与格式
    1、申购赎回清单的内容
    T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
    1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为
“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。
    禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用
现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金
作为替代。
    必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
    退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。
    2)可以现金替代
    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券。 目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。
    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易
后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操


                                         33
作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
    在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未
能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
    特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间
发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
    T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应
退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算
交收将于此后3个工作日内完成。
    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为:

                  ∑=1 第i只替代证券的数量 × 该证券参考价格
              =                                                × 100%
                      申购基金份额 × 参考基金份额净值
    该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参
考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考
基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
    3)必须现金替代
    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券以
及处于停牌的股票;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益
等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。。


                                         34
    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其调整后T日开盘参考价。
    4)退补现金替代
    ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。
    ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价
比例);
    赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比
例)。
    ③替代金额的处理程序
    对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考
价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管
理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考
价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,
并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管
理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基
金管理人将向投资者收取多支付的差额。
    其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后
开盘参考价确定。
    基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券
有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。
    时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券
交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券
的交易指令。


                                       35
    T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,
即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费
用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
    T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
    T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进
行相应调整。
    T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
    T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
    T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须


                                       36
现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后
T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后
T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T
日开盘参考价相乘之和)
    其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券
的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小
申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
    T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之
和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中
禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
    T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
    6、申购赎回清单的格式
    申购赎回清单的格式举例如下
    基本信息

             最新公告日期                          2017/9/04
             基金名称                              华宝兴业中证全指证券公司交
                                                   易型开放式指数证券投资基金
             基金管理公司名称                      华宝兴业基金管理有限公司
             一级市场基金代码                      512001


    2017/9/1 信息内容

           现金差额(单位:元)                       616.65
           最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)     322563.65
           基金份额净值(单位:元)                   1.0752




                                         37
 2017/9/4 日信息内容

      当日累计申购上限                          100000000
      当日累计赎回上限                          无
      预估现金部分(单位:元)                   616.65
      现金替代比例上限                          50%
      是否需要公布 IOPV                         是
      最小申购、赎回单位(单位:份)             300000
      申购、赎回的允许情况                      允许申购和赎回


 成份股信息内容

                                                                    替代金额
股票代码      股票简称    股票数量         替代标志      溢价比例   (单位:元)
  000166      申万宏源      1700           深市退补        10.0%      10370
  000686      东北证券       400           深市退补        10.0%       4376
  000712      锦龙股份       100           深市退补        10.0%       1925
  000728      国元证券       500           深市退补        10.0%       7340
  000750      国海证券       800           深市退补        10.0%       5000
  000776      广发证券       900           深市退补        10.0%      17442
  000783      长江证券      1000           深市退补        10.0%      10090
  000987      越秀金控       100           深市退补        10.0%       1181
  002500      山西证券       500           深市退补        10.0%       6135
  002670      国盛金控       100           深市退补        10.0%       2147
  002673      西部证券       500           深市退补        10.0%       8130
  002736      国信证券       700           深市退补        10.0%      10066
  002797      第一创业       100           深市退补        10.0%       1152
  600030      中信证券      2300             允许          10.0%
  600061      国投安信       300             允许          10.0%
  600109      国金证券       600             允许          10.0%
  600369      西南证券       800             允许          10.0%
  600837      海通证券      2300             允许          10.0%
  600909      华安证券       300             允许          10.0%
  600958      东方证券       900             允许          10.0%
  600999      招商证券       700             允许          10.0%
  601099        太平洋      2000             允许          10.0%
  601198      东兴证券       300             允许          10.0%
  601211      国泰君安      1300             允许          10.0%
  601375      中原证券       200             允许          10.0%
  601377      兴业证券      1300             允许          10.0%
  601555      东吴证券       700             允许          10.0%
  601688      华泰证券       900             允许          10.0%
  601788      光大证券       600             允许          10.0%
  601881      中国银河       200             允许          10.0%
  601901      方正证券      1200             允许          10.0%
(八)拒绝或暂停申购的情形及处理方法

                                      38
    在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停投资者的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理投资者的申购申请;
    2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券交易;
    3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况,基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请;
    4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV 计
算错误、申购赎回清单编制错误;
    5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯
故障、电力故障、数据错误等;
    6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
    7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;
    8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;
    9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
    10、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。
    发生除上述第6 项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
    (九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价:
    1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请;
    2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券交易;
    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
    4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;
    5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV 计
算错误、申购赎回清单编制错误;
    6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异


                                       39
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯
故障、电力故障、数据错误等;
    7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受投资者的赎回申请。
    8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。
    发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应报中国证监会备案。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
    (十)基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    (十一)基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务
    基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业
务,并收取一定的手续费用。
    (十二)其他
    1、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,应在新的申购赎回安排实施前
按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
    2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理
人在条件允许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券共同构成最小申
购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
    3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理
人可调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
    4、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务,双方
需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
    5、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理
人在与基金托管人协商一致后,可为本基金增设新的份额类别。
    6、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的
特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。
    7、在条件允许的情况下,基金管理人未来可开通场外份额。在条件允许时,基金管理
人也可在目前的申赎方式外,采取其他合理的申赎方式(例如以全现金替代方式申赎),并
于新的申赎方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。基金管理人有权制定相关业务规则。


                                       40
    在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不利影响的前
提下,基金上市后,若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金其他业务模式,基金管理
人在与基金托管人协商一致后可以可增加本基金其他份额,无需召开基金份额持有人大会,
并报中国证监会备案后公告。




                                       41
                                  十、基金的投资

    (一)投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    (二)投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
    为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
    在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
    (三)投资策略
       本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金
投资目标。
       1、组合复制策略
       本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
       2、替代性策略
       对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基
金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生
品等进行替代。
       3、债券投资策略
       本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期
以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的
投资收益。
       4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
    在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生
工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误
差,以更好地实现本基金的投资目标。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货


                                         42
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证
券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获
利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权
证策略等。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
    (四)投资组合管理
    本基金的指数化投资采用组合复制法,按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权
重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在
10 个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    1、标的指数定期调整
    根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组
合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变
动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
    2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
    跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),
以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资
组合每日交易策略。
    3、标的指数成份股票临时调整
    在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密
切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
    4、申购赎回情况的跟踪与分析
    跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交
易策略以应对基金的申购赎回。
    5、跟踪偏离度的监控与管理
    每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合
与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
    在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (五)投资限制
    1、组合限制


                                        43
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%;
    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
    (5)当本基金参与股指期货交易时,需依据下列标准建构组合:
    在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值
的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金
所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关
于股票投资比例的有关约定;
    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
    (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的
指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。


                                          44
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
    法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。
    (六)标的指数
    中证全指证券公司指数
    (七)业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证全指证券公司指数。
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指
数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编
制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托
管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。


                                       45
     (八)风险收益特征
     本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。
     本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证全指证券公
司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
     (九)基金的融资融券及转融通业务
     本基金可以根据届时有效的有效法律法规和政策的规定进行融券融券及转融通业务。
     (十)基金的投资组合报告
     本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
     1. 报告期末基金资产组合情况

 序号    项目                        金额(元)            占基金总资产的比例(%)
 1                 权益投资              162,019,017.57            98.16
                 其中:股票              162,019,017.57            98.16
 2                 基金投资                     -                    -
 3             固定收益投资                     -                    -
                 其中:债券                     -                    -
               资产支持证券                     -                    -
 4               贵金属投资                     -                    -
 5             金融衍生品投资                   -                    -
 6           买入返售金融资产                   -                    -
         其中:买断式回购的买入返
                                               -                     -
                 售金融资产
 7       银行存款和结算备付金合计        2,380,636.39               1.44
 8                 其他资产               662,122.57                0.40
 9                   合计               165,061,776.53             100.00


     2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

     1) 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代                                                          占基金资产净值比例
        行业类别                     公允价值(元)
码                                                          (%)
A             农、林、牧、渔业                 -                    -
B                 采矿业                       -                    -
C                 制造业                       -                    -
        电力、热力、燃气及水生产和
D                                              -                       -
                  供应业
E                 建筑业                       -                      -
F               批发和零售业               505,905.00               0.31
G         交通运输、仓储和邮政业               -                      -
H               住宿和餐饮业                   -                      -
        信息传输、软件和信息技术服
I                                              -                       -
                    务业
J                 金融业                 161,250,735.24             98.46

                                         46
K                 房地产业                       -                  -
L             租赁和商务服务业                   -                  -
M         科学研究和技术服务业                   -                  -
N       水利、环境和公共设施管理业               -                  -
O       居民服务、修理和其他服务业               -                  -
P                   教育                         -                  -
Q             卫生和社会工作                     -                  -
R           文化、体育和娱乐业                   -                  -
S                   综合                         -                  -
                    合计                  161,756,640.24          98.77


     2) 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                           占基金资产净值比例
 代码      行业类别                  公允价值(元)
                                                           (%)
 A           农、林、牧、渔业                  -                     -
 B                   采掘业                    -                     -
 C                   制造业                223,599.09              0.14
           电力、热力、燃气及水
 D                                              -                   -
                 生产和供应业
 E                   建筑业                 38,778.24             0.02
 F               批发和零售业                   -                   -
           交通运输、仓储和邮政
 G                                              -                   -
                       业
 H               住宿和餐饮业                   -                   -
           信息传输、软件和信息
 I                                              -                   -
                 技术服务业
 J                   金融业                     -                   -
 K                 房地产业                     -                   -
 L           租赁和商务服务业                   -                   -
 M         科学研究和技术服务业                 -                   -
           水利、环境和公共设施
 N                                              -                   -
                     管理业
           居民服务、修理和其他
 O                                              -                   -
                     服务业
 P                     教育                    -                    -
 Q             卫生和社会工作                  -                    -
 R         文化、体育和娱乐业                  -                    -
 S                     综合                    -                    -
                       合计                262,377.33             0.16


     3) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


     3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

     1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


                                           47
         细

                                                                        占基金资产净值
 序号    股票代码        股票名称       数量(股)     公允价值(元)
                                                                        比例(%)
 1            600030      中信证券       1,260,600     21,455,412.00        13.10
 2            600837      海通证券       1,299,400     19,296,090.00        11.78
 3            601211      国泰君安        724,938      14,868,478.38          9.08
 4            601688      华泰证券        523,800       9,376,020.00          5.73
 5            000776      广发证券        470,600       8,117,850.00          4.96
 6            600958      东方证券        499,900       6,953,609.00          4.25
 7            601901      方正证券        661,400       6,567,702.00          4.01
 8            600999      招商证券        353,792       6,092,298.24          3.72
 9            601377      兴业证券        750,900       5,579,187.00          3.41
 10           000166      申万宏源        959,000       5,370,400.00          3.28


      2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
         细

                                                                         占基金资产净
 序号    股票代码           股票名称      数量(股)    公允价值(元)
                                                                         值比例(%)
 1             603801        志邦股份          1,406      47,522.80          0.03
 2             603043        广州酒家          1,810      45,738.70          0.03
 3             603316        诚邦股份          1,824      38,778.24          0.02
 4             603335        迪生力            2,230      24,864.50          0.02
 5             603679        华体科技           809       21,438.50          0.01


      4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
      5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
      6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
         细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
    8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
      9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细



                                          48
本基金未投资股指期货。
    2) 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金未投资股指期货。
    10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    1) 本期国债期货投资政策

    本基金未投资国债期货。
    2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
    3) 本期国债期货投资评价

    本基金未投资国债期货。
    11. 投资组合报告附注

    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日前十名证券中的海通证券(600837)于 2016 年 11
月 25 收到中国证监会处罚决定。因公司未按照有关规定对客户的身份信息进行审查和了解,
对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得约 2,865 万元,并处以约 8,595 万元罚款。
    海通证券(600837)于 2017 年 1 月 18 日收到云南证监局《对海通证券股份有限公司晋
宁昆阳街证券营业部采取责令改正措施的决定》。因营业部未及时到证监局换领经营证券期
货业务许可证,未在许可证到期前向证监局提交换领许可证的相关申请文件,内控管理不完
善,决定对营业部采取责令改正的监督管理措施。
    海通证券(600837)于 2017 年 3 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统的整改通知。
因海通证券在推荐天元宠物挂牌过程中,未披露天元宠物资金往来事项,未披露关联交易事
项,决定对海通证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。
    海通证券(600837)于 2017 年 5 月 25 日收到中国证监会处罚决定。因海通证券涉嫌违
法违规,依据《证券公司监督管理条例》拟决定责令海通证券改正,给予警告,没收违法所
得 509,653.15 元,并处罚款 2,548,265.75 元。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日前十名证券中的中信证券(600030)于 2016 年 8
月 23 日收到全国中小企业股份转让系统《关于对中信证券股份有限公司釆取出具责令改正
自律监管措施的决定》。在投资者适当性管理过程中,未依据委托代理协议签署日前一交易
日日终的投资者名下证券类资产市值判断适当性,而是错误根据投资者临拒办理业务权限开
通手续时点的实时资产市值,为 506 户不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资
者权限,违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第五条关于
自然人投资者证券类资产市值计算时点要求的规定。决定对公司釆取责令改正的自律监管措
施。


                                         49
    中信证券(600030)于 2017 年 5 月 25 日收到中国证监会处罚决定。在客户开户未满半
年的情况下为其开立信用账户,提供融资融券服务,违反了《证券公司融资融券业务管理办
法》。责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78 元,并处人民币
308,279,248.90 元罚款。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的国泰君安(601211)于 2016
年 7 月 26 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局整改通知。因其作为国泰君安新利 6
号集合资产管理计划的资产管理人,投资决策和交易执行环节控制存在不足,发生相关异常
交易。公司未能切实履行勤勉尽责的管理人义务,未能采取有效措施防范利益冲突,责令公
司增加内部合规检查次数,并及时提交合规检查报告。
    国泰君安(601211)于 2016 年 8 月 26 日收到中国证监会警告。因其国泰君安在保荐金
徽酒首发项目过程中,向中国证监会提交的会后事项承诺函中未如实说明发行人 2015 年利
润分配情况,对发行人实施分红事项,未主动向我会履行告知义务,对国泰君安采取了出具
警示函的行政监管措施。
    国泰君安(601211)于 2016 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会整改通知。因其
内核机构履职的独立性存在缺陷,未在规定时间内完成并报送《持续督导现场检查工作报告》。
并且在推荐企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中,对企业关键业务流程、购销情
况的核查不充分。拟责令公司改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的华泰证券(601688)于 2016
年 8 月 23 日收到全国股转公司警示函。因公司在投资者适当性管理过程中存在违规事实,
决定对公司采取出具警示函、责令改正的自律监管措施。
    华泰证券(601688)于 2017 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会整改通知。因公
司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介
私募资产管理产品,违反相关法规。决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。
    华泰证券(601688)于 2017 年 3 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因
华泰证券作为主办券商未核实对禹州源衡水处理有限公司《行政处罚决定书》的内容差异,
导致公开转让说明书披露的处罚金额为叁万元整与上述《行政处罚决定书》金额不符。决定
对华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。
    华泰证券(601688)于 2017 年 3 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因
华泰证券未勤勉履行补充核查义务,现决定华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的
自律监管措施。
    华泰证券(601688)于 2017 年 4 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华
泰证券未能在知悉或者应当知悉挂牌公司发生违规对外担保之日起十五个转让日内对其进
行现场检查,违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》,未
能勤勉尽责地履行持续督导义务。决定对华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自


                                        50
律监管措施。
    华泰证券(601688)于 2017 年 6 月 13 日收到天津证监局警告。因华泰证券营业部员工
刘某蕾代客户在《融资融券交易风险揭示书》上抄写“以上《融资融券交易风险揭示书》的
全部内容,本人确认已阅读并完全理解,愿意承担融资融券交易的风险和损失”的内容。决
定对营业部采取出具警示函的监督管理措施。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的广发证券(000776)于 2016
年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局整改通知。因公司营口学府路证券营
业部在代销宝盈新动力 3、7、15 号产品过程中,未能全面、公正、准确地介绍金融产品有
关信息,充分说明金融产品的主要风险特征,未能保证金融产品营销人员充分了解所负责推
介金融产品的信息,营业部在产品销售过程中的风险揭示不到位,对广发证券股份有限公司
营口学府路证券营业部采取责令改正的措施。
    广发证券(000776)于 2016 年 11 月 28 日收到中国证监会处罚决定。因公司在未采集上
述客户身份识别信息的情况下,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。对广发证
券责令改正,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的招商证券(600999)于 2017
年 4 月 28 日收到深圳证监局整改通知。由于公司在为客户开立 PB 系统账户的时候,对客户
的尽职调查不完整,违反了《证券公司监督管理条例》的有关规定。现决定对公司采取责令
改正并暂停新开立 PB 系统账户 3 个月的行政监管措施。同时要求公司应对 PB 系统相关业务
开展情况进行全面自查,并自收到决定书之日起 30 日内向深圳证监局提交自查整改报告。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的兴业证券(601377)于 2016
年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会处罚决定。因公司涉嫌未按规定履行法定职责,根
据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对公司给予警告,没收保荐业务收入 1,200 万元,
并处以 2,400 万元罚款;没收承销股票违法所得 2,078 万元,并处以 60 万元罚款。
    券商 ETF 基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的方正证券(601901) 于 2016
年 7 月 22 日收到湖南证监局整改通知。因公司在股票质押式回购交易中,未对资金融出方
进行前端控制,造成客户金瓯 17 号定向资产管理计划账户出现大额透支。决定对公司采取
责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。
    方正证券(601901) 于 2016 年 10 月 25 日收到湖南证监局警告。因公司研究所员工廖蕾
以公司名义通过视频播报方式向投资者推荐中兴通讯股票,公司未对发布研究报告相关人员
的资格进行合规审查。同时,此次发布行为未由公司集中统一管理,公司也未履行相关质量
控制和合规审查义务。决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。
    方正证券(601901) 于 2016 年 11 月 24 日收到湖南证监局警告。因方正证券邵阳邵水西
路证券营业部未将电脑纳入异常交易监控范围,同时未能按公司制度要求妥善处理客户投诉。
湖南证监局决定对方正证券邵阳邵水西路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数的监


                                        51
督管理措施。
    方正证券(601901) 于 2016 年 11 月 25 日收到中国证监会处罚决定。因公司未按规定对
客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第 28 条第 1 款规定。
对方正证券责令改正,给予警告,没收违法所得约 786 万元,并处以约 1,572 万元罚款。
    方正证券(601901) 于 2016 年 12 月 9 日收到湖南证监局整改通知。因营业部融资融券
业务审荐人建议客户通过卖出股票偿还负债的方式将信用账户维持担保比例提升至重点关
注线,该建议与营业部关于融资融券业务的内部流程不相符,对客户的交易构成误导。决定
对营业部采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。
    方正证券(601901) 于 2016 年 12 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统警告。因公司
在首次信息披露日已知悉公司存在资金占用事项,却仍然组织公司进行首次信息披露及后续
挂牌工作,未能履行勤勉尽责义务,未能保证申请挂牌文件信息披露的真实、准确、完整。
对方正证券给予出具警示函的自律监管措施。
    方正证券(601901) 于 2016 年 12 月 20 日收到中国证监会处罚决定。因公司在信息披露
上存在问题,对方正证券责令改正,给予警告,并处以 60 万元罚款。
    方正证券(601901) 于 2016 年 12 月 20 日收到湖南证监局公开谴责。因公司在信息披露
上存在问题,对方正证券责令改正,给予警告,并处以 60 万元罚款。
    方正证券(601901) 于 2016 年 12 月 30 日收到湖南证监局公开谴责。因为部分营业部客
户佣金管理不规范,佣金调整无客户确认记录。在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务
费用的情况下,未按要求与客户签订证券投资顾问协议。决定对公司采取责令限期改正,同
时对公司给予谴责。
    方正证券(601901) 于 2017 年 5 月 5 日收到中国证监会处罚决定。因为在信息披露违法
案件中,方正证券自 IPO 开始并延续多年未如实披露控股股东与其他股东的关联关系,违法
情节严重。对其处以 60 万元罚款。
    本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份
股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投
资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的
其余两名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
    1)    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    2) 其他资产构成

序号     名称                      金额(元)
  1               存出保证金                         27,001.61
  2             应收证券清算款                      634,556.10
  3                 应收股利                             -
  4                 应收利息                           564.86

                                         52
 5                应收申购款                                -
 6                其他应收款                                -
 7                  待摊费用                                -
 8                    其他                                  -
 9                    合计                              662,122.57


        3) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
        4) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     i.     报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
          本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  ii.       报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
        本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。




                                           53
54
                                十一、基金的业绩
    本基金业绩数据为截止 2017 年 6 月 30 日的数据,本报告中所列数据未经审计。
    (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                      业绩比
                                  净值增 业绩比较 较基准
                        净值增长
        阶段                      长率标 基准收益 收益率        ①-③  ②-④
                           率①
                                  准差②      率③    标准差
                                                        ④
2016/08/30-2016/12/31     -3.00%    1.03%   -4.15%    1.11%     1.15%   -0.08%
2017/01/01-2017/06/30     -1.10%    0.78%   -4.67%    0.79%     3.57%   -0.01%
2016/08/30-2017/06/30     -4.07%    0.89%   -8.63%    0.93%     4.56%   -0.04%
    (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
               华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金


          累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


                   (2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日)




注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2017 年
3 月 2 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。




                                        55
                                 十二、基金的财产
    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指基金购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款及其他投资所形成的价值总和。
    (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    (四)基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。




                                        56
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                                  十三、基金资产估值

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
    (三)估值方法
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值; 如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
    ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
    ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用
估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的
适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活
跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量
日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在
市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
    ④首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一
股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。



                                             57
    (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,
回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    (4)存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
    (5)投资证券衍生品的估值方法
    ①从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的
该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最
近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监管机构或行
业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价值。
    ②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
    ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允
价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。
    ④国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    (6)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
    (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章
的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数


                                       58
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序


                                        59
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,决定延迟估值;
    4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的
任何情况;
    5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
    (八)特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任,但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。


                                       60
                             十四、基金的收益分配
    (一)基金收益分配原则
    1、每一基金份额享有同等分配权;
    2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
    3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
    4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的,从其规定。
    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人
可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
    (二)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
    (三)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介
公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离基金收益评价日的时间不得超过 15 个工作日。
    (四)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。




                                       61
                             十五、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金的指数许可使用费
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
    9、基金上市费及年费;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.50 %÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。


                                       62
    3、基金合同生效后的指数许可使用费
    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的
指数许可使用费,基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可
使用费的计算方式如下:

    指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用
费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

    H=E×年费率/当年天数
    H 为每日应计提的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金合同生效日所在季度的指数许可使用费,根据实际天数按比例收取。自基金合同生
效之日所在季度的下一个季度起,指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使
用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。
    上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                                        63
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                               十六、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                             64
                               十七、基金的信息披露

    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
    (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
    (五)公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明
书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
新内容提供书面说明。


                                          65
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
    二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
    三)《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
    四)基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
    五)基金份额折算日和折算结果公告
    基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前 2 个工作日将基金份额折算日公告登载
于指定媒介上。
    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应在 3 个工作
日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
    六)上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3
个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
    七)申购赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申
购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
    八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。


                                        66
   基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
   基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
   九)临时报告
   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。
   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
   1、基金份额持有人大会的召开;
   2、终止《基金合同》;
   3、转换基金运作方式;
   4、更换基金管理人、基金托管人;
   5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   7、基金募集期延长;
   8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
   9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
   11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
   12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   14、重大关联交易事项;
   15、基金收益分配事项;
   16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
   17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;


                                      67
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、变更基金销售机构;
    20、更换基金登记机构;
    21、本基金开始办理申购、赎回;
    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    23、本基金暂停接受申购、赎回申请;
    24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    25、本基金变更标的指数;
    26、本基金停复牌或终止上市;
    27、本基金推出新业务或服务;
    28、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
    29、中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。
    十)澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    十一)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    十二)基金投资股指期货的信息披露
    基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    十三)基金投资资产支持证券的信息披露
    本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持
证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基
金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净
资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
    十四)中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金


                                         68
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。




                                       69
                                 十八、风险揭示

    (一)投资于本基金的风险
    1、市场风险
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
    政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发
生变化,导致市场价格波动而产生风险。
    经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
    利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平
会受到利率变化的影响。
    2、 本基金特有风险

    (1)指数化投资的风险

    ETF 作为股票指数基金,在投资管理中会至少维持 90%的股票投资比例,具有对股票
市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。

    (2)跟踪误差的风险

    跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相
对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影
响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:

    1) 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
    2) 标的指数成份股的调整;
    3) 基金现金资产的拖累;
    4) 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;
    5) 指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
    6) 由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。
    (3)二级市场折溢价风险

    ETF 二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价
交易或折价交易。

    (4)二级市场流动性风险

     ETF 可在二级市场进行买卖, 因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问

                                         70
题,带来基金在二级市场的流动性风险。

    (5)套利风险

    由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风
险。同时,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内
也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成
份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。

    (6)股指期货风险

    本基金可投资股指期货,可能面临如下风险:

    1)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的
收益波动。

    2)基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指期货合约
与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股指期货合约展期操
作时,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

    3)股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作,平
仓持有的股指期货合约,换成其它月份股指期货合约,当股指期货市场流动性不佳、交易量
不足时,将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加,从而可能对基金资产造成不利的
影响。

    4)期货盯市结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制度,保证金账
户实行当日无负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金
不足,如果未能在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金资产带来超
出预期的损失。

    5)到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,交易所将
按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日
风险。

    6)对手方风险:基金管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优
良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司
在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

    7)连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证
金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户
强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。



                                       71
    8)未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规
则的修改、紧急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金资
产必须承担由此导致的损失。

    (7)目标指数的特定风险:由于本基金跟踪的标的指数为行业指数,目前成分股数量
相对较少,本基金的个股集中度较高。本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌,在某
些市场环境下,成分股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受
限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。

    (8)其它风险

    本基金是跟踪中证全指证券公司指数的交易型开放式指数基金,投资本基金可能遇到的
风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投
资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格
折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风
险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等。

    3、管理风险

    在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,
都会影响基金的收益水平。

    4、操作或技术风险

    在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

    5、合规性风险

    指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。

    6、其他风险

    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
财产的损失。

    金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

    (二)声明


                                       72
    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。

    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是,
基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证
其收益或本金安全。




                                       73
             十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为六个月。
    (四)清算费用


                                        74
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。




                                         75
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                             二十、基金合同的内容摘要

    一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
    (一)基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
    (1)依法募集资金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
    (4)销售基金份额;
    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

                                             76
发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购和注销价格的方法符合《基金合同》等
法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,编
制申购赎回清单;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;


                                       77
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二) 基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券交易资金清算;
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、


                                       78
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三)基金份额持有人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
    (1)分享基金财产收益;


                                        79
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费
用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致
的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表
出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人
持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,
联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的
比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会
份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。


                                       80
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    (一)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
    (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形
除外
    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率;


                                         81
    (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改;
    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
    (5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内
且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、
转托管、非交易过户等业务的规则(包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等);
    (6)基金推出新业务或服务;
    (7)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使
用费费率和计算方法;
    (8)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
赎回;
    (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管
人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上


                                       82
(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金


                                         83
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
    参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含
三分之一)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
    (3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
    若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具意见
或授权他人代表出具意见;
    (4)上述第(3)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理
人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并
与基金登记机构记录相符。
     3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或
者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。


                                       84
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。


                                         85
    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
    (八)生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
    三、基金合同解除和终止的事由、程序


                                         86
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为六个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


                                        87
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    四、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好
协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则
任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉
方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。
    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。




                                         88
                    二十一、基金托管协议的内容摘要

    一、托管协议当事人
    (一)基金管理人
    名称:华宝兴业基金管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
    邮政编码:200120
    法定代表人:郑安国
    成立日期:2003年3月7日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]19号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:1.5亿元
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
    (二)基金托管人
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码:100033
    法定代表人:王洪章
    成立日期:2004年09月17日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人的投
资运作进行监督。主要包括以下方面:


                                       89
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
    为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    1. 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%;
    2. 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    3.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    4. 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
    在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在
任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;
    5. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
    6. 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    7. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;


                                        90
    8. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
    9. 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    10. 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    11. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货
开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。如果法律法规
对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述
限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的
指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向


                                       91
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    (六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
    (八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
    (九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和


                                        92
监督基金投资运作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
    四、基金财产的保管
    (一)基金财产保管的原则
    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产(不包含基金托管人依据相关登记结算公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登
记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。
    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部
资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务


                                         93
资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
    3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
    (三)基金银行账户的开立和管理
    1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与本基金联名的证券账户。
    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
    证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金
托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。


    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算
协议》执行。
    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
    (五)债券托管账户的开立和管理
    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆


                                       94
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有
人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人
共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    (六)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
    基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申购、赎回
产生的现金替代和现金差额的结算。
    (七)其他账户的开立和管理
    1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合因业务发展需要而开立的其他账户,
可以根据法律法规和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的
开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,
开立有关账户。新账户按有关规定使用并管理。
    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实
物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人双方约
定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。
    (九)与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大
合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为《基金合同》终止后15年。
    五、基金资产净值计算与复核
    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日
闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第
五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发


                                       95
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    六、基金份额持有人名册的登记与保管
    (一)档案保存
    基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托
管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管
人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于15 年。
    (二)合同档案的建立
    1.基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。
    2.基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管
人。
    (三)变更与协助
    若基金管理人/基金托管人发生变更,未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相
应文件。
    (四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、
交易记录和重要合同等,承担保密义务并保存至少十五年以上。
    七、争议解决方式
    基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商
解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何
一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    八、托管协议的修改与终止
    (一)基金管理人职责终止的情形
    1.基金管理人职责终止的情形
    有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
    (1)被依法取消基金管理资格;
    (2)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
    (3)被基金份额持有人大会解任;
    (4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。




                                         96
                     二十二、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持
有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
    (一)资料寄送
    投资者更改个人信息资料,请及时到原开立华宝兴业基金账户的销售机构更改。
    在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下,基金管理人将根据
投资者的需要寄送以下资料:
    基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份
额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,
可拨打基金管理人客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按“0”转人工服
务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对
信息无误后,为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
    基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
    (二)在线服务
    基金管理人利用基金管理人的网站(www.fsfund.com)为基金投资者提供网上查询、网
上资讯服务。
    (三)资讯服务
    1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,
可拨打基金管理人如下电话:
    电话呼叫中心:4007005588,021-38924558,该电话可转人工座席。
    直销柜台电话:021-38505888-301或302、38505731、38505732
    传真:021-50499663,50988055
    2、互联网站
    网址:www.fsfund.com
    电子信箱:fsf@fsfund.com
    (四)客户投诉和建议处理
    投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对
基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服
务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
    (五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人。请确
保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




                                         97
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                            二十三、其他应披露事项
    本报告期内,本基金在指定媒体刊登的公告如下:

 公告日期                                         公告名称
2017/06/30                华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2017/05/12 华宝兴业基金公司关于旗下部分开放式基金增加宏信证券为一级交易商的公告
           华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报
2017/04/24
                                             告
2017/04/14 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
             华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
2017/04/14
                                             摘要
             华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年度报告(摘
2017/03/28
                                             要)
2017/03/28    华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年度报告
             华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报
2017/01/19
                                               告




                                             98
                   二十四、招募说明书的存放及查阅方式

   本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供
公众查阅、复制。
   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




                                     99
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                                 二十五、备查文件
    以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    (一)中国证监会准予华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金募集
注册的文件
    (二)《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    (三)《华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    (四)基金管理人业务资格批件、营业执照
    (五)基金托管人业务资格批件、营业执照
    (六)法律意见书
    (七)注册登记协议
    (八)中国证监会要求的其他文件
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。




                                                                 华宝兴业基金管理有限公司

                                                                       2017 年 10 月 12 日




                                            100

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